時系列データ分析のメモ
トレンドのある時系列データのfittingは難しい
>（単位根過程） 原系列ytytが非定常過程であり、差分系列が定常過程であるとき、過程は単位根過程(unit root process)といわれる。
「見せかけの回帰」(spurious regression)現象
単位根過程で単位根過程を回帰したら見せかけの回帰が発生する
株価の時系列をランダムウォークで回帰しても高い確率で有意なモデルができる
差分を取る
共和分があると差分を取ってもダメ
ベクトル誤差修正モデル(VECM)を使う
確率過程
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